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Te incorporarás a Quantitative & Business Solutions, una unidad especializada de BBVA CIB – Global Markets que ofrece soluciones de banca de inversión a clientes de todo el mundo. Tu trabajo consistirá en diseñar e implementar modelos de valoración y pricers para medir el riesgo de productos derivados, apoyando a las mesas de Global Markets en fijación de precios y gestión de riesgos. También participarás en la digitalización del negocio de derivados, en la optimización de soluciones técnicas y en la coordinación del despliegue de nuevos modelos junto a Ingeniería y Riesgos, además de dar soporte a la actividad diaria del trading floor.
Buscan a un perfil cuantitativo con sólida formación matemática y tecnológica, con al menos tres años de experiencia en roles similares y conocimientos de C++ orientado a objetos. Valorarán una base técnica o científica, capacidad para resolver problemas complejos en entornos exigentes, buena comunicación y un nivel de inglés B2 o superior.
Resumen redactado por trabajos.io con IA a partir de la oferta original.
Requisitos clave
- Mínimo tres años de experiencia en roles cuantitativos similares
- Sólida base en matemáticas, cálculo estocástico y métodos numéricos
- Experiencia en modelos de valoración y cobertura de productos Equity y FX
- Programación orientada a objetos en C++; VB/C# .NET y Python son un plus
- Titulación STEM con máster; PhD o máster en Finanzas Cuantitativas valorados
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Detalles
- Categoría
- Administración y oficina
- Jornada
- Tiempo completo
- Modalidad
- Híbrido
- Experiencia
- Intermedio (3–5 años) · mínimo 3 años
- Publicada
- 15 de octubre de 2026
- Postula hasta
- 11 de diciembre de 2026
Sobre BBVA
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